タリフ理論・クラス料率

損保数理・用語・料率算定・クラス料率

ひとことで言うと

運転者の年齢や地域など、複数のリスク要因ごとに保険料を細かく分ける「クラス分類料率（タリフ）」の考え方。要因の組み合わせ方には、掛け算で表す乗法型と足し算で表す加法型がある。

基準料率に複数の要因を乗法型（掛け算）または加法型（足し算）で組み合わせてクラス料率を作る。

r_{ij}=b\cdot x_i\cdot y_j\ (\text{乗法型}),\qquad r_{ij}=b+x_i+y_j\ (\text{加法型})

複数のリスク要因（クラス）ごとに料率を細分して設定するクラス分類料率（タリフ）の理論。料率構造には乗法型と加法型があり、料率係数は Minimum Bias 法（Bailey-Simon）や GLM で推定する。同質なリスク群への分類とクレーム実績の反映が基本思想。

タリフ理論では、クラス $(i,j)$ の料率 $r_{ij}$ を

$r_{ij}=b\cdot x_i\cdot y_j\ (\text{乗法型}),\qquad r_{ij}=b+x_i+y_j\ (\text{加法型})$

乗法型と加法型でクラス料率の構造式が異なる

乗法型クラス料率 $r_{ij}=b\cdot x_i\cdot y_j$

基準料率 $b=100$ 、行要因（地域）の係数 $x_2=1.2$ 、列要因（年齢）の係数 $y_2=1.1$

基準料率50、行係数1.5、列係数1.2の乗法型クラス料率に最も近いものはどれか。

加法型クラス料率の構造式として正しいものはどれか。

基本的なタリフ理論の扱う効果として正しいものはどれか。