モンテカルロ法

一様乱数 $U$ を分布関数の逆に通して任意分布の乱数を生成。$X=F^{-1}(U)$。

提案分布から生成し条件を満たす点だけ採択して目的分布を得る乱数生成法。

一様乱数2個から独立な標準正規2個を厳密生成する方法。

乱数で期待値や面積を推定する手法。誤差は $\propto 1/\sqrt{n}$ で減る。