投資理論 ／ 要点リスト
デリバティブ投資分析
投資理論 デリバティブ投資分析 要点リスト
並びはこの単元の過去問で使われた回数の多い順。右の数字は、科目全体で過去10年のうち出題された年数です。
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この単元で覚えるもの
定義プットの満期日のペイオフ
10年公式状態価格による価格付け
10年定義コールの満期日のペイオフ
10年公式転換社債のパリティ
3年手順オプション戦略の正味損益
5年定義フォワード・先物の満期日のペイオフ
5年定義ストラドル
4年公式フォワード契約の現在価値（配当なし）
4年定義ストラングル
3年定義プロテクティブ・プット
2年公式カバー付き金利平価
3年公式単利スポット（日数/360）からのディスカウント・ファクター
1年性質ストラドル・ストラングルとボラティリティ予想
2年定義ブル・コール・スプレッド
2年公式転換社債の乖離率
2年性質パリティが高いほど株式の性格が強い
2年公式株価指数先物の理論価格（配当利回りあり）
2年公式債券先物の理論価格
2年手順スワップ変動側（変動利付債）の時価
1年用語バイナリー・オプション
2年公式先物（フォワード）価格（配当なし）
2年手順先物が割高・割安のときの裁定取引
1年定義最割安銘柄（CTD）
1年公式株価指数先物の最適ヘッジ枚数
1年公式ユーロ円3カ月金利先物の差金決済額
1年公式スワップ固定側（固定利付債）の時価
1年公式スワップの時価
1年用語ベーシス・スワップ
1年用語クレジット・デフォルト・スワップ
1年用語トータル・リターン・スワップ
1年用語ルックバック・オプション
1年用語バリア・オプション
1年用語ワラント債（新株予約権付社債）
1年用語キャップ付フローター債
1年用語パワード・リバース・デュアル・カレンシー債
1年用語ボラティリティ・スマイル／スキュー
1年性質ダイナミック・ヘッジ
1年用語LDI型運用
1年手順バリア（ノックアウト）条件付きオプションのツリー評価
1年用語コンパウンド・オプション
1年定義ベア・コール・スプレッド
1年
あわせて使う、ほかの単元の知識
公式二項モデルのリスク中立確率
9年公式1期間二項モデルのリスク中立評価
6年性質状態価格の総和＝無リスク割引債価格
10年公式プット・コール・パリティ（離散割引）
4年公式グリークスによるオプション価格変化の展開
1年