投資理論 ／ 要点リスト
CAPM
投資理論 CAPM 要点リスト
並びはこの単元の過去問で使われた回数の多い順。右の数字は、科目全体で過去10年のうち出題された年数です。
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この単元で覚えるもの
公式CAPM（証券市場線）
10年公式トータル・リスクの分解
10年公式ベータの相関係数表示
8年公式ポートフォリオのベータ
8年用語市場関連リスク・非市場リスク
7年定義シャープ比
6年公式ポートフォリオの非市場リスク（独立）
6年性質CAPMでは市場関連リスクにのみ対価
4年用語CAPMアノマリー
4年公式分散に占める市場関連リスクの割合
3年公式市場関連リスクの割合＝相関係数の2乗
2年定義ジェンセンのアルファ
3年定義資本市場線（CML）
2年定義ベータの定義
1年定義マーケット・ポートフォリオ
2年公式最小2乗法の回帰係数
1年公式最小2乗法の回帰切片
1年性質オリジナルCAPM：市場PF＝接点（シャープ比最大）PF
1年用語サバイバーシップ・バイアス
1年用語短期モーメンタム
1年用語長期リバーサル
1年用語小型株効果
1年用語バリュー株効果
1年
あわせて使う、ほかの単元の知識
公式ポートフォリオの期待リターン
10年手順偏差積和・偏差平方和の計算式
1年