投資理論 ／ 要点リスト
ポートフォリオ理論
投資理論 ポートフォリオ理論 要点リスト
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この単元で覚えるもの
公式ポートフォリオの期待リターン
10年公式2資産ポートフォリオの分散
8年公式最小分散ポートフォリオの投資比率（2資産）
8年手順目的関数を投資比率の関数で表し微分して0とおく
6年定義相関係数
9年公式接点ポートフォリオの条件（接線の傾き）
6年性質安全資産の標準偏差は0
5年定義離散型確率変数の期待値の定義
9年性質トービンの分離定理
4年公式安全資産と1つのリスク資産への最適投資比率
3年公式互いに独立な複数証券の最小分散ポートフォリオ
1年公式正規分布リターンのVaR
2年定義投資可能集合と効率的ポートフォリオ
2年性質ポートフォリオの標準偏差≦加重平均（等号はρ=1）
2年公式接点ポートフォリオの投資比率（行列形）
1年公式平均・分散型の最適投資比率（複数リスク資産と安全資産）
1年定義ロング・ポジションとショート・ポジション
1年性質借入金利＞貸出金利でも分離定理は成立
1年性質安全資産と1つのリスク資産の投資可能集合は直線
1年性質効率的フロンティア上の構成比の動き
1年公式2資産の接点ポートフォリオの投資比率
1年公式多資産ポートフォリオの分散
1年
あわせて使う、ほかの単元の知識
定義共分散
7年定義分散・標準偏差
8年定義標準化
8年公式CAPM（証券市場線）
10年公式トータル・リスクの分解
10年公式ベータの相関係数表示
8年定義リスクプレミアム
10年性質独立なときの積の期待値
6年性質標準正規分布の左右対称性と分位点
5年用語CAPMアノマリー
4年定義無差別曲線
4年性質ゼロベータCAPM：市場PFは効率的
1年用語ロールの批判
1年公式単一指数モデルの共分散
1年性質最適ポートフォリオは無差別曲線と投資可能集合の接点
1年性質リスク回避度とリスク資産の選択
1年