投資理論 ／ 要点リスト
デリバティブ評価理論
投資理論 デリバティブ評価理論 要点リスト
並びはこの単元の過去問で使われた回数の多い順。右の数字は、科目全体で過去10年のうち出題された年数です。
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この単元で覚えるもの
公式二項モデルのリスク中立確率
9年手順多期間二項モデルの後ろ向き帰納
7年定義プットの満期日のペイオフ
10年定義コールの満期日のペイオフ
10年公式プット・コール・パリティ（離散割引）
4年公式1期間二項モデルのリスク中立評価
6年性質デルタの定義と符号
3年性質ベガの定義と符号
3年手順アメリカン・オプションの早期行使判定
3年公式1期間で複製するポートフォリオ
3年性質ローの定義と符号
2年手順多期間の動的複製（自己資金調達的な組み替え）
3年性質OTMオプションは満期までの時間減少で価格低下
1年公式n期間二項モデルの一括式
2年公式プット・コール・パリティ（連続複利）
1年性質配当なしヨーロピアン・コールの下限
1年性質ガンマの定義
1年性質ブラック・ショールズ・モデルの仮定
1年性質二項モデルの極限はBS式
1年性質BSモデルは早期行使に適用できない
1年性質BSモデルの通貨オプションへの適用
1年
あわせて使う、ほかの単元の知識
定義状態別リターンと期待リターン
10年定義リスクプレミアム
10年公式リスク中立割引公式
3年定義コールのマネーネス（ITM・ATM・OTM）
3年定義オプションの時間価値
3年定義本源的価値（プット）
2年公式キャリーコストモデルの先物価格
1年