投資理論 ／ 要点リスト
リスクニュートラル・プライシング
投資理論 リスクニュートラル・プライシング 要点リスト
並びはこの単元の過去問で使われた回数の多い順。右の数字は、科目全体で過去10年のうち出題された年数です。
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この単元で覚えるもの
公式状態価格による価格付け
10年性質状態価格の総和＝無リスク割引債価格
10年定義状態別リターンと期待リターン
10年定義リスクプレミアム
10年定義状態価格（アロー・デブリュー価格）
6年公式二項モデルのリスク中立確率
9年定義コールの満期日のペイオフ
10年公式リスク中立確率と状態価格の関係
5年公式リスク調整割引公式
4年定義本源的価値（コール）
3年定義プットの満期日のペイオフ
10年公式リスク中立割引公式
3年定義コールのマネーネス（ITM・ATM・OTM）
3年定義オプションの時間価値
3年定義プットのマネーネス
2年定義無裁定（ノー・フリーランチ）
2年定義本源的価値（プット）
2年性質配当なし株のアメリカン・コールは早期行使しない
1年性質オプションの時間減価
1年性質複製による無裁定価格評価と裁定取引
1年定義摩擦のない市場
1年定義完備市場
1年性質取引所取引と店頭取引
1年用語デリバティブの大別
1年性質フォワード契約の価値は確率モデルに依らない
1年
あわせて使う、ほかの単元の知識
定義分散・標準偏差
8年公式プット・コール・パリティ（離散割引）
4年公式デフォルト・回収を織り込んだ期待キャッシュフロー
5年用語構造型モデルと誘導型モデル
2年公式先物（フォワード）価格（配当なし）
2年公式n期間二項モデルの一括式
2年性質流動性プレミアム仮説
1年用語ブル・スティープとベア・スティープ
1年性質コーラブル債の価格はオプション料分安い
1年