損保数理 ／ 要点リスト
リスク尺度
損保数理 リスク尺度 要点リスト
並びはこの単元の過去問で使われた回数の多い順。右の数字は、科目全体で過去10年のうち出題された年数です。
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この単元で覚えるもの
定義VaR
7年定義期待ショートフォール・TVaR・CTE
7年公式VaR・TVaRを生成する歪み関数
2年公式ES・TVaR・CTEの関係
4年性質VaR・TVaR・ワン変換・PH変換のコヒーレント性
2年性質コヒーレントリスク尺度の公理 劣加法性
2年定義凸リスク尺度
1年性質歪みリスク尺度の性質とコヒーレント性
1年性質確率順序と整合的なリスク尺度
1年
あわせて使う、ほかの単元の知識
定義指数分布 Exp(λ)
8年定義畳み込み（独立な確率変数の和の分布）
6年定義共単調コピュラ・反単調コピュラ・積コピュラ
3年公式ストップロス再保険料の生存関数による表現
3年性質スクラーの定理
7年定義比例再保険
6年公式指数分布の免責後の平均支払額
5年性質割合再保険の再保険料
4年定義ストップロス再保険金
2年定義経験コピュラ
1年