用語集

知識マップ

試験で使われる用語を、ひとことの定義でまとめました。見出しは本試験（過去問）の言い方にそろえ、過去問に無い語は指定教科書の言い方にそろえています。試験で直接問われる概念は知識マップから理解ページへ。

生保数理

利力: 利息が連続的に元金に繰り入れられるとみたときの、利息の付く強さ $\delta$ 。年利率 $i$ とは $\delta=\log(1+i)$ の関係にある。詳しくは：利力と利率・現価率の関係
予定利率: 保険料や責任準備金の計算に用いる、あらかじめ定めた運用利回り。計算基礎率の一つ。詳しくは：利力と利率・現価率の関係予定利率の変更
現価率: 1年後に受け取る1の、現時点での価値 $v=\dfrac{1}{1+i}$ 。詳しくは：利力と利率・現価率の関係
割引率: 期の始めに前払いする形で表した利息の率 $d=\dfrac{i}{1+i}=1-v$ 。詳しくは：利力と利率・現価率の関係
名称利率: 年 $m$ 回利息を元金に繰り入れるとき、1回あたりの利率を $m$ 倍して年率で表した利率 $i^{(m)}$ 。1年間に実際に付く利息の率（実利率）とは異なる。詳しくは：利力と利率・現価率の関係
実利率: 1年間に実際に付く利息の率 $i$ 。名称利率とは $1+i=\left(1+\dfrac{i^{(m)}}{m}\right)^m$ の関係にある。詳しくは：利力と利率・現価率の関係利回り指標（実利率・ハーディの公式・減債基金）
元利合計: 元金に、それまでに付いた利息を加えた金額。詳しくは：利力と利率・現価率の関係
減債基金: 借入金を満期に一括して返すため、利息の支払とは別に毎期一定額を積み立てておく基金。詳しくは：利回り指標（実利率・ハーディの公式・減債基金）
確定年金: 受取人の生死にかかわらず、定めた期間（回数）だけ支払われる年金。詳しくは：確定年金の現価・終価（期始払・期末払）
期始払: 年金や保険料を各期の始めに支払うこと。記号では $\ddot a$ のように上に点を付ける。詳しくは：確定年金の現価・終価（期始払・期末払）
期末払: 年金を各期の終わりに支払うこと。記号では点の無い $a$ で表す。詳しくは：確定年金の現価・終価（期始払・期末払）
永久年金: 支払期間に終わりの無い確定年金。年1の期末払の現価は $\dfrac{1}{i}$ 、期始払の現価は $\dfrac{1}{d}$ 。詳しくは：永久年金・逓増永久年金
年金現価: 将来支払われる年金の全体と等価な、ある時点（通常は支払の開始時点）での金額。生命年金では生存の確率で重みを付けて求める。詳しくは：確定年金の現価・終価（期始払・期末払）年金保険・据置年金・保証期間付年金
年金終価: 確定年金の支払全体と等価な、支払期間の終わりの時点での金額。詳しくは：確定年金の現価・終価（期始払・期末払）
ハーディの公式: 年始と年末の資産額と、1年間の運用収益から資産の利回りを近似する式 $i\fallingdotseq\dfrac{2I}{A+B-I}$ （ $A$ ：年始の資産、 $B$ ：年末の資産、 $I$ ：運用収益）。詳しくは：利回り指標（実利率・ハーディの公式・減債基金）
生命表: 同時に生まれた集団が年齢とともに減っていく様子を、年齢ごとの生存数 $l_x$ ・死亡数 $d_x$ ・死亡率 $q_x$ などで表した表。詳しくは：生存関数と死力
死力: ちょうど $x$ 歳の者が、その瞬間に死亡する強さ $\mu_x=-\dfrac{1}{l_x}\dfrac{dl_x}{dx}$ 。詳しくは：生存関数と死力
生存率別表記：生存確率: $x$ 歳の者が1年後に生存している確率 $p_x=\dfrac{l_{x+1}}{l_x}=1-q_x$ 。 $n$ 年後まで生存する確率は ${}_np_x$ 。詳しくは：生存関数と死力
死亡率別表記：死亡確率: $x$ 歳の者が1年以内に死亡する確率 $q_x=\dfrac{d_x}{l_x}$ 。詳しくは：生存関数と死力
平均余命別表記：略算平均余命: $x$ 歳の者がこの先生存する年数の平均。1年未満の端数を切り捨てて数えたもの $e_x=\sum_{t\ge1}{}_tp_x$ を略算平均余命という。詳しくは：平均余命・完全平均余命
完全平均余命: 1年未満の端数まで含めて数えた平均余命 $\mathring e_x=\displaystyle\int_0^\infty {}_tp_x\,dt$ 。詳しくは：平均余命・完全平均余命
平均寿命: 0歳の者の完全平均余命 $\mathring e_0$ 。詳しくは：平均余命・完全平均余命
中央死亡率: $x$ 歳から $x+1$ 歳までの1年間の死亡数を、その間の平均人数 $L_x$ で割った率 $m_x=\dfrac{d_x}{L_x}$ 。詳しくは：定常人口
定常社会別表記：定常人口・定常状態: 毎年同じ人数が生まれ、生命表どおりに死亡して、年齢構成が時がたっても変わらない社会（人口）。詳しくは：定常人口
選択表: 契約からの経過年数ごとに死亡率を分けて示した生命表。契約直後は契約時の選択の効果で死亡率が低い。詳しくは：選択表・終局表
終局表: 選択の効果が消えた後（選択期間が過ぎた後）の死亡率だけで作った生命表。詳しくは：選択表・終局表
選択期間: 死亡率が年齢だけでなく契約からの経過年数にも左右される期間。詳しくは：選択表・終局表
ドゥ・モワーブルの法則別表記：de Moivre の法則: 生存数が年齢とともに一定数ずつ減るとする死亡法則 $l_x=k(\omega-x)$ 。死力は $\mu_x=\dfrac{1}{\omega-x}$ 。詳しくは：死力のモデル（de Moivre・Gompertz・Makeham）
ゴムパーツの法則別表記：Gompertz の法則: 死力が年齢とともに一定の比率で増える（幾何級数的に増える）とする死亡法則 $\mu_x=Bc^x$ 。詳しくは：死力のモデル（de Moivre・Gompertz・Makeham）
メーカムの法則別表記：Makeham の法則: ゴムパーツの法則に年齢によらない定数を加えた死亡法則 $\mu_x=A+Bc^x$ 。詳しくは：死力のモデル（de Moivre・Gompertz・Makeham）
脱退残存表別表記：脱退表: 集団が死亡・解約などの原因（脱退原因）で減っていく様子を、原因別に表した表。生命表は脱退原因が死亡だけの場合にあたる。詳しくは：多重脱退表の構成
多重脱退表別表記：2重脱退表・2重脱退残存表・3重脱退残存表: 脱退原因が2つ以上ある脱退残存表。原因が2つなら2重脱退表、3つなら3重脱退表という。詳しくは：多重脱退表の構成
脱退率: 期始の人数のうち、1年間にある原因で脱退した者の割合 $q_x^{A}=\dfrac{d_x^{A}}{l_x}$ 。他の原因による脱退もある中で観察される率。詳しくは：多重脱退表の構成
絶対脱退率別表記：絶対死亡率: 他の原因による脱退が無いとしたときに、ある原因で1年間に脱退する割合 $q_x^{A*}$ 。一般に同じ原因の脱退率より大きい。原因が死亡のものを絶対死亡率という。詳しくは：絶対脱退率と脱退率の関係
中央脱退率: ある原因による1年間の脱退数を、その1年間の平均人数で割った率。詳しくは：中央脱退率
脱退力: ある原因による、その瞬間の脱退の強さ。死力を脱退原因ごとに分けたもの。詳しくは：脱退力
主集団: 脱退残存表で、集団を定める属性をすべて備えた者の集団（例：就業者の集団）。詳しくは：主集団・副集団間の移動
副集団: 主集団から脱退した者のうち、特定の属性を同じくする者の集団（例：就業不能者の集団）。詳しくは：主集団・副集団間の移動
閉集団: 新しく加わる者が無い集団。詳しくは：多重脱退表の構成
開集団: 脱退と同時に新しい加入がある集団。詳しくは：定常人口
就業者: 就業不能脱退残存表の主集団にいる者（就業不能でない生存者）。詳しくは：就業不能脱退残存表（l^aa・l^ii）
就業不能者: 就業者から就業不能となって脱退した者。就業不能脱退残存表の副集団。詳しくは：就業不能脱退残存表（l^aa・l^ii）
就業不能脱退残存表: 就業者が死亡と就業不能で減り、就業不能者が死亡で減る様子を表す脱退残存表。 $l_x=l_x^{aa}+l_x^{ii}$ 。詳しくは：就業不能脱退残存表（l^aa・l^ii）
就業不能率: 就業者が1年間に就業不能となる率 $i_x$ 。詳しくは：就業不能脱退残存表（l^aa・l^ii）
収支相等の原則別表記：収支相等: 収入保険料の現価と、支出（保険給付など）の現価が等しくなるように保険料を定める考え方。詳しくは：収支相等の原則
計算基数別表記：基数: 一時払純保険料や年金現価を簡単に計算するため、生命表と予定利率から作る数（ $D_x=v^xl_x$ ・ $N_x$ ・ $C_x$ ・ $M_x$ など）。詳しくは：計算基数（D・N・C・M・R）
一時払純保険料: 契約時に一度だけ払い込む純保険料。保険給付の現価に等しい。詳しくは：収支相等の原則生存・定期・養老・終身保険の純保険料
年払純保険料: 毎年1回、保険年度の始めに一定額を払い込む純保険料。詳しくは：生存・定期・養老・終身保険の純保険料
平準純保険料: 払込期間を通じて毎回同じ額とした純保険料。詳しくは：生存・定期・養老・終身保険の純保険料平準純保険料式責任準備金（将来法・過去法）
自然保険料: 毎年更新する1年定期保険の保険料。年齢とともに高くなる。詳しくは：生存・定期・養老・終身保険の純保険料
純保険料: 予定死亡率（入院などでは予定発生率）と予定利率だけで計算した、保険給付にあてる部分の保険料。事業費の分は含まない。詳しくは：収支相等の原則
付加保険料: 営業保険料と純保険料との差額。事業費（新契約費・集金費・維持費）にあてる。詳しくは：営業保険料と予定事業費（α・β・γ）
営業保険料: 契約者が実際に払い込む保険料。純保険料に付加保険料を加えたもの。詳しくは：営業保険料と予定事業費（α・β・γ）
予定死亡率: 保険料や責任準備金の計算に用いる、あらかじめ定めた死亡率。計算基礎率の一つ。詳しくは：営業保険料と予定事業費（α・β・γ）予定死亡率の変更
予定事業費別表記：予定事業費率: 保険料の計算に見込む事業費。予定新契約費・予定集金費・予定維持費からなる。詳しくは：営業保険料と予定事業費（α・β・γ）
予定新契約費別表記：新契約費: 契約を結ぶときに一度だけかかると見込む事業費。保険金額に比例させることが多い（記号 $\alpha$ ）。詳しくは：営業保険料と予定事業費（α・β・γ）
予定集金費別表記：集金費: 保険料を払い込むたびにかかると見込む事業費。営業保険料に比例させることが多い（記号 $\beta$ ）。詳しくは：営業保険料と予定事業費（α・β・γ）
予定維持費別表記：維持費: 契約を維持するために毎年かかると見込む事業費。保険金額に比例させることが多い（記号 $\gamma$ ）。詳しくは：営業保険料と予定事業費（α・β・γ）
計算基礎率別表記：計算基礎: 保険料や責任準備金の計算に用いる予定死亡率・予定利率・予定事業費率をまとめた呼び名。詳しくは：営業保険料と予定事業費（α・β・γ）
定期保険: 保険期間中に死亡したときだけ保険金を支払う保険。満期まで生存しても支払は無い。詳しくは：生存・定期・養老・終身保険の純保険料
養老保険: 保険期間中の死亡と満期時の生存のどちらにも保険金を支払う保険。定期保険と生存保険を合わせたもの。詳しくは：生存・定期・養老・終身保険の純保険料
終身保険: 保険期間を終身とし、死亡したときに保険金を支払う保険。詳しくは：生存・定期・養老・終身保険の純保険料
生存保険: 満期まで生存したときだけ保険金を支払う保険。詳しくは：生存・定期・養老・終身保険の純保険料
逓増定期保険: 保険金額が経過年数とともに増えていく定期保険。詳しくは：逓増・逓減保険
累加保険別表記：累加養老保険: 保険金額が経過年数とともに一定額ずつ増えていく保険。詳しくは：累加保険・累減定期保険
累減定期保険: 保険金額が毎年一定額ずつ減っていく定期保険。詳しくは：累加保険・累減定期保険
年金保険: 被保険者の生存を条件に年金を支払う保険。詳しくは：年金保険・据置年金・保証期間付年金
生命年金: 受取人（被保険者）が生存している限り支払われる年金。詳しくは：年金保険・据置年金・保証期間付年金
据置生命年金別表記：据置年金: 契約から一定期間（据置期間）が過ぎてから支払が始まる生命年金。詳しくは：年金保険・据置年金・保証期間付年金
保証期間付生命年金: 最初の一定期間（保証期間）は受取人の生死にかかわらず年金を支払い、その後は生存している限り支払う生命年金。詳しくは：年金保険・据置年金・保証期間付年金
保証期間: 年金の支払が始まった後、受取人の生死にかかわらず年金の支払を保証する期間。詳しくは：年金保険・据置年金・保証期間付年金
完全年金: 期末払の生命年金で、死亡したときに直前の支払から死亡までの端数期間に応じた額も支払うもの。記号 $\mathring a$ 。詳しくは：完全年金
保険料返還付保険: 死亡したときなどに、それまでに払い込んだ保険料を返す給付を付けた保険。詳しくは：保険料返還付保険責任準備金給付型・保険料返還付の営業保険料
生存給付金: 保険期間の途中の所定の時点で生存していれば支払われる給付金。詳しくは：生存給付金付保険（生存保険の変則給付）
全期払込: 保険料の払込期間を保険期間と同じにすること。詳しくは：生存・定期・養老・終身保険の純保険料
短期払込: 保険料の払込期間を保険期間より短くすること。詳しくは：生存・定期・養老・終身保険の純保険料
特別条件体: 健康状態などから、死亡の危険が標準体より高いとされる被保険者。詳しくは：特別条件体・特別保険料
標準体: 保険料の計算に用いる標準の死亡率が当てはまる被保険者。詳しくは：特別条件体・特別保険料
特別保険料: 特別条件体の保険料と標準体の保険料との差額として、上乗せして払い込む保険料。詳しくは：特別条件体・特別保険料
死亡指数: 特別条件体の死亡率が標準体の何倍かを、標準体を100として表した数。死亡率を $(1+\theta)$ 倍とみるとき $100(1+\theta)$ 。詳しくは：特別条件体・特別保険料
高額割引: 保険金額が大きい契約ほど、保険金額あたりの付加保険料を割り引く仕組み。詳しくは：保険金額と事業費の非比例（高額割引・定額維持費）
責任準備金: 将来の保険給付に備えて、保険期間の途中で会社が積み立てておくべき金額。詳しくは：平準純保険料式責任準備金（将来法・過去法）
平準純保険料式責任準備金別表記：純保険料式責任準備金: 平準純保険料と、それを計算した計算基礎率で計算した責任準備金。詳しくは：平準純保険料式責任準備金（将来法・過去法）
将来法: 責任準備金を「将来の給付の現価 − 将来の収入純保険料の現価」として求める方法。詳しくは：平準純保険料式責任準備金（将来法・過去法）
過去法: 責任準備金を、過去に収入した純保険料の終価から過去に支払った給付の終価を引き、生存者1人あたりに割り振って求める方法。詳しくは：平準純保険料式責任準備金（将来法・過去法）
危険保険料: 純保険料のうち、その年度の死亡による正味の負担（危険保険金）にあてる部分。詳しくは：危険保険料と貯蓄保険料
貯蓄保険料: 純保険料のうち、年度始の責任準備金に加えて1年利殖すると年度末の責任準備金になる部分。詳しくは：危険保険料と貯蓄保険料
危険保険金: 死亡保険金から、その年度末の責任準備金を差し引いた額。死亡によって集団が正味で負担する額。詳しくは：危険保険料と貯蓄保険料
ファクラーの再帰式: ある年度末の責任準備金を、前の年度末の責任準備金・純保険料・死亡給付から1年ずつ順に求める再帰式。詳しくは：ファクラーの再帰式
再帰式: ある時点の値を、隣り合う時点の値で表した式。責任準備金や年金現価を1年ずつ順に求めるのに使う。詳しくは：一時払純保険料と年金現価の関係・再帰式ファクラーの再帰式
チルメル式責任準備金別表記：チルメル式: 新契約費をまかなうため、責任準備金の計算に使う純保険料を初年度は小さく、その後のチルメル期間は大きくとって計算した責任準備金。詳しくは：チルメル式責任準備金（全期・h年）
チルメル割合: チルメル式で、新契約費にあてるために初年度の純保険料から差し引く額の、保険金額に対する割合（記号 $\alpha$ ）。詳しくは：チルメル式責任準備金（全期・h年）
チルメル期間: チルメル式で、初年度に差し引いた額を回収し終えて平準純保険料式に戻るまでの年数。詳しくは：チルメル式責任準備金（全期・h年）
初年度定期式責任準備金別表記：初年度定期式: 初年度の純保険料を1年定期保険の保険料とし、2年度以降を平準化して計算した責任準備金。初年度末の責任準備金は0になる。詳しくは：初年度定期式責任準備金
充足保険料式責任準備金別表記：充足保険料: 新契約費を除く予定事業費を賄う分だけを純保険料に加えた保険料（充足保険料）を収入とし、給付と予定事業費を支出として将来法で計算した責任準備金。詳しくは：チルメル式責任準備金（全期・h年）
Thieleの微分方程式別表記：ティーレの微分方程式: 責任準備金の時間あたりの増え方を、利息・保険料の収入と死亡給付の支出で表した微分方程式。詳しくは：Thieleの微分方程式（導出）Thieleの微分方程式（連生・応用）
解約返戻金: 契約を途中で解約したときに契約者に払い戻す金額。責任準備金から解約控除を差し引いて定める。詳しくは：払済保険
解約控除: 解約返戻金を定めるときに責任準備金から差し引く額。回収しきれていない新契約費などにあてる。詳しくは：払済保険
払済保険: 以後の保険料の払込をやめ、その時点の解約返戻金などを一時払保険料にあてて、保険期間を変えずに保険金額を下げて続ける保険。詳しくは：払済保険
延長保険: 以後の保険料の払込をやめ、解約返戻金などを一時払保険料にあてて、死亡保険金額を変えずに定期保険として続ける保険。余りがあれば生存保険金を付ける。詳しくは：延長保険（生存保険金額の発生条件）
契約貸付: 解約返戻金の範囲内で、会社が契約者に資金を貸し付けること。詳しくは：契約者貸付・保険料振替貸付
保険料振替貸付: 保険料の払込が遅れたとき、解約返戻金の範囲内で会社が保険料を立て替えて、契約を有効に続ける仕組み。詳しくは：契約者貸付・保険料振替貸付
貸付金: 契約貸付や保険料振替貸付によって契約者が会社に負っている金額（利息を含む）。詳しくは：貸付金がある場合の延長・払済
転換: 元の契約の責任準備金などを新しい契約の購入にあてて、別の保険種類の契約に切り替えること。詳しくは：契約転換・保険期間短縮
減額: 保険期間の途中で保険金額を減らして契約を続けること。減らした部分は解約したものとして扱う。詳しくは：払済保険
保険料払込免除特約別表記：払込免除: 所定の状態（就業不能・要介護など）になったとき、以後の保険料の払込を免除し、保障はそのまま続ける特約。詳しくは：保険料払込免除特約
連生: 2人以上の被保険者の生死を組み合わせて考えること。1人だけを考える場合は単生命という。詳しくは：連生の生存確率（同時・最終生存者）
共存別表記：共存中: 連生で、組み合わせた全員が生存していること。詳しくは：連生の生存確率（同時・最終生存者）
最終生存者: 連生で、組み合わせた者のうち最後まで生存している者。少なくとも1人が生存している状態を最終生存者の状態という。詳しくは：連生の生存確率（同時・最終生存者）
連生年金: 2人以上の生死を条件に支払う年金。狭くは全員の共存中に支払う年金 $a_{xy}$ を指し、最終生存者が生存中に支払うもの $a_{\overline{xy}}$ もある。詳しくは：連生年金
遺族年金別表記：復帰年金: ある者が死亡した後、別の者が生存している限り支払われる年金。詳しくは：親子連生保険（遺族年金・払込免除）
均等年齢: メーカムの法則のもとで、2人の連生を同じ年齢の2人の連生に置き換えて計算できる年齢 $w$ （ $c^x+c^y=2c^w$ ）。詳しくは：死力のモデル（de Moivre・Gompertz・Makeham）
入院日額: 入院1日あたりに支払う給付金の額。詳しくは：入院保障保険（不担保期間・支払限度日数）
不担保期間: 入院の初めの一定日数など、給付の対象にしない期間。詳しくは：入院保障保険（不担保期間・支払限度日数）
支払限度日数: 1回の入院などで給付金を支払う日数の上限。詳しくは：入院保障保険（不担保期間・支払限度日数）
要介護者: 所定の要介護状態にある者。詳しくは：介護保障保険
介護不要者別表記：健常者: 要介護者でない者。詳しくは：介護保障保険
三大疾病: 罹患を給付の条件とする3つの疾病。どの疾病・どの状態を対象とするかは問題文で与えられ、計算では「三大疾病非罹患者」が死亡と三大疾病罹患で減る2重脱退表を使う。詳しくは：三大疾病保障保険
災害入院: 災害を原因とする入院。何を災害とするかは問題文で与えられる（過去問は「災害以外の事由を原因とする」のように書く）。詳しくは：災害保障（災害死力・災害割増）
死差損益別表記：死差益・死差損: 実際の死亡率と予定死亡率の差から生じる損益。死亡保険では実際の死亡率が低いと益になる。詳しくは：予定利率の変更
利差損益別表記：利差益・利差損: 実際の運用利回りと予定利率の差から生じる損益。詳しくは：予定利率の変更
費差損益別表記：費差益・費差損: 実際に使った事業費と、保険料に見込んだ事業費（付加保険料）の差から生じる損益。詳しくは：予定利率の変更
年金原資: 年金の支払開始時点で、以後の年金の支払にあてるために必要な金額（その時点の年金現価）。詳しくは：年金保険・据置年金・保証期間付年金
保険年度: 契約日から1年ごとに区切った期間。第 $t$ 保険年度は契約から $t-1$ 年後から $t$ 年後まで。
保険年度始別表記：年度始・期始: 各保険年度の始め。
保険年度末別表記：年度末: 各保険年度の終わり。
保険金年度末支払: 死亡した保険年度の末に保険金を支払うこと。詳しくは：生存・定期・養老・終身保険の純保険料
保険金即時支払別表記：即時支払: 死亡の直後に保険金を支払うこと。記号では上に横線を付ける（ $\bar A$ ）。詳しくは：生存・定期・養老・終身保険の純保険料
給付現価別表記：支出現価: 将来の保険給付の、ある時点（通常は契約時）での現価。詳しくは：収支相等の原則
収入現価: 将来の収入保険料の、ある時点（通常は契約時）での現価。詳しくは：収支相等の原則

損保数理

営業保険料: 保険契約者が実際に払い込む保険料。保険金の支払に充てる純保険料と、社費・代理店手数料・利潤に充てる付加保険料からなる。詳しくは：営業保険料・純保険料の構成
純保険料別表記：リスクプレミアム: 営業保険料のうち、将来の保険金の支払に充てる部分。クレーム総額の期待値にあたる。詳しくは：営業保険料・純保険料の構成
付加保険料別表記：付加率: 営業保険料のうち、社費・代理店手数料・利潤など保険金以外に充てる部分。営業保険料に対する割合を付加率という。詳しくは：営業保険料・純保険料の構成
社費別表記：社費率・新契約社費: 保険会社が保険事業を営むのに要する費用（代理店手数料を除く）。営業保険料に対する割合を社費率という。詳しくは：営業保険料・純保険料の構成積立保険の営業保険料・責任準備金
代理店手数料別表記：代理店手数料率: 保険契約の募集・維持の対価として代理店に支払う手数料。営業保険料に対する割合を代理店手数料率という。詳しくは：営業保険料・純保険料の構成積立保険の営業保険料・責任準備金
利潤率別表記：予定利潤率: 営業保険料に対する、保険会社の利潤に充てる部分の割合。料率の算出にあらかじめ見込むものを予定利潤率という。詳しくは：営業保険料・純保険料の構成
損害率: 保険料に対する保険金（損害額）の割合。分母・分子の取り方によりリトンベーシス・アーンドベーシスなどがある。詳しくは：アーンドベーシス損害率リトンベーシス損害率損害率法（料率改定）
予定損害率: 料率の算出にあらかじめ見込んでおく損害率。営業保険料のうち純保険料に充てる割合にあたる。詳しくは：損害率法（料率改定）
リトンベーシス: 損害率を、その年度の収入保険料に対するその年度の支払保険金の割合として求める方式（リトンベーシス損害率）。詳しくは：リトンベーシス損害率
アーンドベーシス: 損害率を、その年度の既経過保険料に対するその年度の発生保険金の割合として求める方式（アーンドベーシス損害率）。詳しくは：アーンドベーシス損害率
収入保険料別表記：リトンプレミアム・計上保険料: ある期間に保険契約者から収入した（計上した）保険料。リトンベーシス損害率の分母になる。詳しくは：リトンベーシス損害率
既経過保険料別表記：アーンドプレミアム・経過保険料: 収入した保険料のうち、ある期間に経過した保険期間に対応する部分。アーンドベーシス損害率の分母になる。詳しくは：アーンドベーシス損害率既経過期間（12分の1法）
支払保険金別表記：ペイドロス: ある期間に実際に支払った保険金。リトンベーシス損害率の分子になる。詳しくは：リトンベーシス損害率チェインラダー法
発生保険金別表記：インカードロス・発生損害額: ある期間に発生した事故に対する保険金で、支払保険金に期末と期首の支払備金の差を加えて求める。アーンドベーシス損害率の分子になる。詳しくは：アーンドベーシス損害率チェインラダー法
未経過保険料: 収入した保険料のうち、期末の時点でまだ経過していない保険期間に対応する部分。詳しくは：既経過期間（12分の1法）
既経過期間別表記：経過期間: 保険期間のうち、ある時点までに経過した期間。詳しくは：既経過期間（12分の1法）
12分の1法: 契約が各月の中央で一様に始まるとみて、既経過保険料・未経過保険料を月単位で按分して求める方法。詳しくは：既経過期間（12分の1法）
エクスポージャ別表記：エクスポージャー・ロスエクスポージャ: 保険料や損害を測る基準となる、危険にさらされている量（契約台数×期間など）。詳しくは：タリフ理論・クラス料率一般化線形モデル（GLM）
事故年度別表記：事故年度統計: 保険成績を、事故が発生した年度ごとに集計する区分。詳しくは：チェインラダー法 IBNR備金・ロスディベロップメント
会計年度別表記：会計年度統計: 保険成績を、保険料の収入や保険金の支払が会計上計上された年度ごとに集計する区分。詳しくは：リトンベーシス損害率
契約年度別表記：契約年度統計・ポリシーイヤー: 保険成績を、保険契約が始まった年度ごとに集計する区分。詳しくは：アーンドベーシス損害率
クレームコスト: エクスポージャ1単位あたりの発生保険金。クレーム頻度とクレーム1件あたりの損害額の積にあたる。詳しくは：相対クレームコスト指数タリフ理論・クラス料率
クレーム頻度別表記：事故頻度: エクスポージャ1単位あたりのクレーム件数。詳しくは：ポアソン過程・クレーム件数過程損害率のトレンド分析
トレンド別表記：トレンドファクター: 損害率やクレームコストが時間とともに一定の傾向で変化すること。過去の実績を、料率を適用する期間の水準へ引き直すのに使う。詳しくは：損害率のトレンド分析
損害率法: 実績損害率と予定損害率の比で現行料率を改定する、料率改定の方法。詳しくは：損害率法（料率改定）
純保険料法: 実績から純保険料（クレームコスト）を直接求め、付加率で割り戻して営業保険料を算出する料率算出の方法。詳しくは：純保険料法（信頼度勘案）
料率改定: 実績の損害率などに基づき、現行の保険料率を見直すこと。詳しくは：損害率法（料率改定）
長期係数: 保険期間が1年を超える長期契約の保険料を、年間保険料に掛けて求めるための係数。詳しくは：長期係数・未経過料率係数
短期料率: 保険期間が1年未満の短期契約に適用する、年間保険料に対する割合。詳しくは：長期係数・未経過料率係数
未経過料率係数: 中途解約などで保険料を返すときに、払い込まれた保険料に掛けて返還額を求めるための係数。詳しくは：長期係数・未経過料率係数
保険料不可分の原則: 保険料は保険期間全体に対する対価で、期間の途中で分けられないとする考え方。詳しくは：長期係数・未経過料率係数
免責金額: 損害額のうち保険金を支払わない一定額。損害額が免責金額以下なら保険金は0となる。詳しくは：免責金額・支払限度額
エクセス方式: 損害額から免責金額を差し引いた額を保険金として支払う免責の方式。損害額 $X$ 、免責金額 $d$ のとき保険金は $\max(X-d,0)$ 。詳しくは：免責金額・支払限度額
フランチャイズ方式: 損害額が免責金額を超えたときは損害額の全額を、超えないときは0を保険金とする免責の方式。詳しくは：免責金額・支払限度額
縮小てん補: 損害額に一定の割合を掛けた額を保険金として支払う方式。詳しくは：免責金額・支払限度額
支払限度額別表記：限度額: 1回の事故（または1契約）について支払う保険金の上限額。詳しくは：免責金額・支払限度額
クレーム: 保険事故の発生に伴う保険金の請求。損保数理では件数・額をそれぞれ確率変数として扱う。詳しくは：クレーム総額モデル（積率母関数・キュムラント）
クレーム件数別表記：事故件数: 一定期間に発生したクレームの数。ポアソン分布・負の二項分布などで表す。詳しくは：クレーム総額モデル（積率母関数・キュムラント）ポアソン過程・クレーム件数過程
クレーム額別表記：損害額: クレーム1件あたりの金額。詳しくは：クレーム総額モデル（積率母関数・キュムラント）
クレーム総額別表記：クレーム総額分布: 一定期間のクレーム額の合計 $S=X_1+\cdots+X_N$ （ $N$ ：クレーム件数、 $X_i$ ：クレーム額）。詳しくは：クレーム総額モデル（積率母関数・キュムラント）
個別的リスクモデル: クレーム総額を、契約ごとの損害額の和として表すモデル。詳しくは：クレーム総額モデル（積率母関数・キュムラント）
集合的リスクモデル: クレーム総額を、クレーム件数とクレーム額（件数と独立で同じ分布に従う）の和として表すモデル。詳しくは：クレーム総額モデル（積率母関数・キュムラント）
複合ポアソン分布: クレーム件数がポアソン分布に従うときのクレーム総額 $S$ の分布。 $E[S]=\lambda E[X]$ 、 $V[S]=\lambda E[X^2]$ 。詳しくは：複合ポアソン分布
複合負の二項分布: クレーム件数が負の二項分布に従うときのクレーム総額の分布。詳しくは：混合ポアソン過程・負の二項分布
負の二項分布: ポアソン分布のパラメータがガンマ分布に従うときの件数の分布で、分散が平均より大きいクレーム件数を表すのに使う。詳しくは：混合ポアソン過程・負の二項分布
再帰法: クレーム頻度分布が $p_k=(a+b/k)p_{k-1}$ を満たすとき、クレーム総額の確率関数を小さい値から順に1つ前までの値で求めていく方法。畳み込みを避けて計算できる。詳しくは：パンジャーの再帰式
積率母関数別表記：モーメント母関数: 確率変数 $X$ に対する $M_X(t)=E[e^{tX}]$ 。 $t=0$ での $k$ 階微分が $k$ 次の積率 $E[X^k]$ になる。詳しくは：クレーム総額モデル（積率母関数・キュムラント）
キュムラント別表記：キュムラント母関数: 積率母関数の対数 $\log M_X(t)$ を $t$ で展開したときの係数から得られる量。1次は平均、2次は分散、3次は平均値周りの3次の積率。詳しくは：クレーム総額モデル（積率母関数・キュムラント）
パレート分布: 裾の重い（大きな値が出やすい）分布で、巨大損害のクレーム額のモデルに使う。詳しくは：パレート分布
対数正規分布: 対数をとると正規分布に従う正の値の分布。クレーム額のモデルに使う。詳しくは：クレーム総額モデル（積率母関数・キュムラント）
ガンマ分布: 形状パラメータ $\alpha$ と尺度パラメータで決まる正の値の分布。指数分布を含み、クレーム額やポアソン分布のパラメータの分布に使う。詳しくは：クレーム総額モデル（積率母関数・キュムラント）混合ポアソン過程・負の二項分布
移動ガンマ分布: ガンマ分布を平行移動した分布。平均・分散・歪度を合わせてクレーム総額の分布を近似するのに使う。詳しくは：破産確率の近似計算（正規近似ほか）
正規近似別表記：NP近似: クレーム総額などの分布を、平均と分散が等しい正規分布で近似すること。歪度まで合わせる NP 近似もある。詳しくは：破産確率の近似計算（正規近似ほか）
変動係数: 標準偏差を平均で割った値。ばらつきの大きさを平均に対する比で表す。詳しくは：全信頼度（有限変動信頼性理論）
歪度: 平均値周りの3次の積率を標準偏差の3乗で割った値 $E[(X-\mu)^3]/\sigma^3$ 。分布の左右の非対称さを表す。詳しくは：破産確率の近似計算（正規近似ほか）
最尤法別表記：最尤推定・最尤推定量・最尤推定値: 観測値が得られる確率（尤度）を最大にするパラメータを推定値とする方法。詳しくは：最尤推定
モーメント法別表記：積率法: 標本の積率と分布の積率が等しくなるようにパラメータを推定する方法。詳しくは：モーメント法によるパラメータ推定
尤度関数別表記：対数尤度関数・対数尤度: 観測値を固定し、その観測値が得られる確率（密度）をパラメータの関数とみたもの。詳しくは：最尤推定
フィッシャー情報行列別表記：フィッシャー情報量: 対数尤度関数の2階微分の期待値の符号を変えたもの（パラメータが複数なら行列）。その逆行列が最尤推定量の漸近的な分散を与える。詳しくは：フィッシャー情報行列
デルタ法: 推定量の関数の分散を、関数の1次の展開を使って近似的に求める方法。詳しくは：デルタ法・区間推定
信頼区間別表記：区間推定: 真のパラメータを所定の確率で含むように求めた区間。詳しくは：デルタ法・区間推定
χ²適合度検定別表記：適合度検定: 観測された度数と、仮定した分布から求めた度数のずれを統計量 $\sum (O-E)^2/E$ で測り、分布の当てはまりを検定する方法。詳しくは：χ²適合度検定（損保数理）
情報量基準別表記：赤池情報量基準・ベイズ情報量基準: モデルの当てはまりの良さと、パラメータ数の多さによる罰を合わせて測る指標。AIC・BIC があり、値が小さいモデルを選ぶ。詳しくは：情報量規準（AIC・BIC）
決定係数: 回帰式で説明できる変動が全変動に占める割合。1に近いほど当てはまりがよい。詳しくは：回帰分析
回帰分析別表記：回帰式・最小二乗法: 目的変数を説明変数の式で表し、残差の2乗和が最小になるように係数を求める分析。詳しくは：回帰分析
チェビシェフの不等式: 平均 $\mu$ 、分散 $\sigma^2$ の確率変数について $P(|X-\mu|\geqq k\sigma)\leqq 1/k^2$ が成り立つという不等式。詳しくは：チェビシェフの不等式
経験料率算定法別表記：経験料率・経験料率法: 個々の契約者（または団体）の過去の保険成績に応じて保険料を増減させる料率の算定方法。詳しくは：ベイズ推定（クレディビリティ）等級別料率制度（ノンフリート等級別料率）
遡及料率算定法別表記：遡及料率: 保険期間中の保険成績に基づき、期間の終了後にその期間の保険料を確定させる料率の算定方法。詳しくは：等級別料率制度（ノンフリート等級別料率）
スケジュール料率算定法別表記：スケジュール料率: 個々の契約の危険の状態を、あらかじめ定めた項目ごとの割増引の表で評価して料率を決める算定方法。詳しくは：タリフ理論・クラス料率
信頼度別表記：クレディビリティ・クレディビリティ係数: 個別の実績と全体の値を加重平均するときに、個別の実績に与える重み $Z$ （ $0\leqq Z\leqq 1$ ）。詳しくは：ビュールマンモデル全信頼度（有限変動信頼性理論）純保険料法（信頼度勘案）
全信頼度別表記：全信頼: 個別の実績だけで料率を決めてよい（信頼度 $Z=1$ を与える）状態。そのために必要なクレーム件数などを全信頼の基準という。詳しくは：全信頼度（有限変動信頼性理論）
部分信頼度別表記：部分信頼: 実績の量が全信頼の基準に満たないため、信頼度 $Z<1$ で全体の値と加重平均すること。詳しくは：全信頼度（有限変動信頼性理論）
有限変動信頼性理論: 実績値が真の値から所定の範囲に所定の確率で収まるかどうかで、全信頼の基準と部分信頼の信頼度を決める理論。詳しくは：全信頼度（有限変動信頼性理論）
Bühlmannモデル別表記：ビュールマン・モデル: 契約者ごとの危険の違いを確率変数で表し、実績の平均と全体の平均の加重平均でクレームを推定するモデル。信頼度は $Z=n/(n+k)$ 。詳しくは：ビュールマンモデル
Bühlmann-Straubモデル: Bühlmannモデルを、年度ごとにエクスポージャ（重み）が異なる場合に広げたモデル。詳しくは：Bühlmann-Straubモデル
危険標識: 契約を危険度の違いに応じて区分するための属性。性別・地域・建物の構造などがあり、危険標識の組み合わせごとに料率を定める。詳しくは：タリフ理論・クラス料率複合分類リスク料率算定（Jung法等）
事前分布: ベイズ方法論で、観測を得る前にパラメータに想定する分布。詳しくは：ベイズ推定（クレディビリティ）
事後分布: ベイズ方法論で、観測値を得たあとのパラメータの条件付き分布。詳しくは：ベイズ推定（クレディビリティ）
ベイズ方法論: パラメータを確率変数とみて、事前分布と観測値から事後分布を求め、推定に使う考え方。詳しくは：ベイズ推定（クレディビリティ）
等級別表記：等級制度・等級別料率: 事故の有無に応じて契約者を区分し、区分ごとに保険料の割増引を定める段階。詳しくは：等級別料率制度（ノンフリート等級別料率）
ボーナスマラス制度: 無事故の契約者の保険料を割り引くだけでなく、事故の多い契約者から割増保険料を取る仕組みを組み入れた無事故割引制度。詳しくは：等級別料率制度（ノンフリート等級別料率）
無事故割引制度別表記：無事故割引: 一定期間に事故が無かった契約者の保険料を割り引く制度。詳しくは：等級別料率制度（ノンフリート等級別料率）
ノンフリート別表記：フリート: 所有・使用する自動車の台数が少ない（一定台数未満の）契約者の区分。契約者ごとに等級を適用する。詳しくは：等級別料率制度（ノンフリート等級別料率）
定常状態: 等級ごとの契約者の割合が、年度が進んでも変わらなくなった状態。詳しくは：等級別料率制度（ノンフリート等級別料率）
クラス料率別表記：マニュアル料率: 危険の程度が似た契約をクラスに分け、クラスごとに定める料率。詳しくは：タリフ理論・クラス料率
タリフ別表記：タリフ理論: 危険標識の組み合わせ（クラス）ごとに定めた料率の表。詳しくは：タリフ理論・クラス料率
料率係数別表記：相対料率: 基準となるクラスに対する、各クラスの料率の比。詳しくは：Minimum Bias法タリフ理論・クラス料率
営業基本料率: 保険料の割増引や保険成績に基づく調整を行う前の保険料率。詳しくは：営業保険料・純保険料の構成
乗法型: 料率を、各危険標識の料率係数の積で表すタリフの構造。詳しくは：Minimum Bias法タリフ理論・クラス料率
加法型: 料率を、各危険標識の料率係数の和で表すタリフの構造。詳しくは：Minimum Bias法タリフ理論・クラス料率
複合分類リスク別表記：複合等級リスク: 複数の危険標識の組み合わせで分類されたリスク。詳しくは：複合分類リスク料率算定（Jung法等）
相対クレームコスト指数別表記：相対クレームコスト: 各クラスのクレームコストを、全体（または基準クラス）のクレームコストで割った指数。詳しくは：相対クレームコスト指数
Minimum Bias法: 乗法型・加法型のタリフで、実績と料率の偏りが小さくなるように料率係数を繰り返し計算で求める方法。詳しくは：Minimum Bias法
一般化線形モデル: 目的変数の期待値をリンク関数で変換したものを説明変数の線形式で表し、目的変数に指数型分布族を仮定するモデル。詳しくは：一般化線形モデル（GLM）
リンク関数: 一般化線形モデルで、目的変数の期待値と説明変数の線形式を結び付ける関数（対数関数なら乗法型になる）。詳しくは：一般化線形モデル（GLM）
指数型分布族: 正規分布・ポアソン分布・ガンマ分布などを含む、密度が共通の指数の形で書ける分布の集まり。一般化線形モデルの目的変数に仮定する。詳しくは：一般化線形モデル（GLM）
説明変数: 回帰分析や一般化線形モデルで、目的変数を説明するのに使う変数。詳しくは：回帰分析一般化線形モデル（GLM）
支払備金: 決算の時点で発生している保険事故に対し、まだ支払っていない保険金に備えて積み立てる準備金。普通支払備金と IBNR 備金からなる。詳しくは：チェインラダー法 IBNR備金・ロスディベロップメント支払備金評価手法の概念整理
普通支払備金: 支払備金のうち、すでに報告を受けている事故の未払保険金に対するもの。詳しくは：支払備金評価手法の概念整理
IBNR備金別表記：IBNR・既発生未報告損害: 支払備金のうち、すでに発生しているがまだ報告を受けていない事故（IBNR）に対するもの。詳しくは：IBNR備金・ロスディベロップメント
ロスディベロップメント別表記：ランオフ三角形: 事故年度ごとの保険金が、経過年度とともに支払・発生として積み上がっていく推移。詳しくは：IBNR備金・ロスディベロップメント
ロスディベロップメントファクター別表記：LDF: ある経過年度の累計保険金に対する、次の経過年度の累計保険金の比。詳しくは：チェインラダー法 IBNR備金・ロスディベロップメント
チェインラダー法: 過去のロスディベロップメントファクターが将来も続くとみて、最終累計発生保険金を推定する方法。詳しくは：チェインラダー法
ボーンヒュッターファーガソン法別表記：BF法: 当初予測値（予定損害率などから求めた最終累計発生保険金）のうち、まだ出現していない割合の分を、これから出現する保険金とみて支払備金を推定する方法。詳しくは：ボーンヒュッター・ファーガソン法
ベンクテンダー法: チェインラダー法とボーンヒュッターファーガソン法を、保険金の出現割合で加重平均した形の方法。詳しくは：ベンクテンダー法
最終累計発生保険金: 事故年度ごとに、すべての支払が終わった時点での累計発生保険金。詳しくは：チェインラダー法ボーンヒュッター・ファーガソン法
累計支払保険金: 事故年度ごとに、その経過年度までに支払った保険金の合計。詳しくは：チェインラダー法
経過年度別表記：経過年数: 事故年度の始まりから数えた年度。ロスディベロップメントの表の列にあたる。詳しくは：チェインラダー法 IBNR備金・ロスディベロップメント
当初予測値: ボーンヒュッターファーガソン法で、実績とは別に予定損害率などから先に見込んでおく最終累計発生保険金。詳しくは：ボーンヒュッター・ファーガソン法
IBNRファクター: 同じ事故年度で、ある報告年度のクレームの最終累計発生保険金を、それより前の報告年度のクレームの最終累計発生保険金で割った割合。IBNR 備金の推定に使う。詳しくは：IBNR備金・ロスディベロップメント
保険金出現割合別表記：出現割合: 最終累計発生保険金のうち、ある経過年度までに出現した割合。詳しくは：ボーンヒュッター・ファーガソン法ベンクテンダー法
個別見積法: 支払備金を、事故ごとに損害調査の結果から見積もる方法。詳しくは：支払備金評価手法の概念整理
算式見積法: 支払備金を、あらかじめ定めた算式（保険料に対する割合など）で見積もる方法。詳しくは：支払備金評価手法の概念整理
統計的見積法: 支払備金を、過去のロスディベロップメントなどの統計から見積もる方法。詳しくは：支払備金評価手法の概念整理
マックモデル: チェインラダー法の推定値の平均二乗誤差を求めるための確率モデル。詳しくは：チェインラダー法
積立保険: 補償の保険料に加えて積立保険料を払い込み、満期に満期返れい金を受け取る長期の損害保険。詳しくは：積立保険の営業保険料・責任準備金
積立保険料: 積立保険の営業保険料のうち、満期返れい金などの積立に充てる部分。詳しくは：積立保険の営業保険料・責任準備金
平準式積立保険料: 積立保険料を、保険期間を通じて同じ額とする方式で求めたもの。詳しくは：積立保険の営業保険料・責任準備金チルメル式積立保険料
チルメル式積立保険料: 新契約にかかる費用を初年度に多く充てられるよう、初年度の積立保険料を小さく、その後を大きくした積立保険料。詳しくは：チルメル式積立保険料
払戻積立金: 積立保険で、満期返れい金・契約者配当などの将来の払戻しに備えて積み立てる準備金。詳しくは：払戻積立金
満期返れい金: 積立保険で、満期まで契約が続いたときに契約者に支払う金額。詳しくは：積立保険の営業保険料・責任準備金払戻積立金
解約返れい金: 積立保険を中途で解約したときに契約者に支払う金額。詳しくは：払戻積立金
予定契約消滅率別表記：契約消滅率: 積立保険の積立保険料の算出に見込んでおく、保険金の支払による全損失効など満期返れい金を支払わずに契約が消滅する割合。積立保険料の割引の要素になる。詳しくは：積立保険の営業保険料・責任準備金払戻積立金
予定利率: 積立保険の積立保険料や払戻積立金の計算にあらかじめ見込んでおく運用利回り。詳しくは：積立保険の営業保険料・責任準備金払戻積立金
契約者配当別表記：契約者配当金・契約者配当準備金: 積立保険で、実際の運用利回りが予定利率を上回った分などを契約者に還元するもの。詳しくは：払戻積立金
現価率: 1年後の1の現時点での価値 $v=\dfrac{1}{1+i}$ （ $i$ ：予定利率）。詳しくは：積立保険の営業保険料・責任準備金
保険料算出原理: リスク（損害の確率変数） $X$ に保険料 $P(X)$ を対応させる規則。期待値原理・分散原理・エッシャー原理などがある。詳しくは：保険料算出原理（エッシャー・ワン・分散・標準偏差等）
期待値原理: $P(X)=(1+\alpha)E[X]$ とする保険料算出原理（ $\alpha$ ：安全割増率）。詳しくは：保険料算出原理（エッシャー・ワン・分散・標準偏差等）
分散原理: $P(X)=E[X]+\alpha V[X]$ とする保険料算出原理。詳しくは：保険料算出原理（エッシャー・ワン・分散・標準偏差等）
標準偏差原理: $P(X)=E[X]+\alpha\sqrt{V[X]}$ とする保険料算出原理。詳しくは：保険料算出原理（エッシャー・ワン・分散・標準偏差等）
エッシャー原理別表記：エッシャー変換: $P(X)=\dfrac{E[Xe^{hX}]}{E[e^{hX}]}$ （ $h>0$ ）とする保険料算出原理。大きな損害ほど重みを大きくして期待値をとる。詳しくは：保険料算出原理（エッシャー・ワン・分散・標準偏差等）
指数原理: $P(X)=\dfrac{1}{a}\log E[e^{aX}]$ （ $a>0$ ）とする保険料算出原理。指数効用関数のもとでの期待効用原理にあたる。詳しくは：保険料算出原理（エッシャー・ワン・分散・標準偏差等）効用理論（保険料の上限・下限）
ワン変換別表記：ワン変換リスク尺度: 標準正規分布の分布関数 $\Phi$ を使い、分布の裾を $\Phi(\Phi^{-1}(\cdot)+\lambda)$ の形でずらして保険料やリスク量を求める歪みリスク尺度。詳しくは：保険料算出原理（エッシャー・ワン・分散・標準偏差等）歪みリスク尺度
安全割増率別表記：安全割増: 保険料を純保険料（期待値）より多めに設定する割合。期待値原理では $P=(1+\theta)E[X]$ の $\theta$ 。詳しくは：保険料算出原理（エッシャー・ワン・分散・標準偏差等）調整係数・Lundberg不等式
効用関数: 富（資産）の大きさに対する満足の度合いを表す関数。増加関数で、危険を避ける主体では凹関数とする。詳しくは：効用理論（保険料の上限・下限）
期待効用原理別表記：期待効用: 保険を引き受ける前と後で効用の期待値が等しくなるように保険料を決める考え方。詳しくは：効用理論（保険料の上限・下限）
絶対危険回避度別表記：危険回避度: 効用関数 $u$ について $-u''(w)/u'(w)$ で表される、危険を避ける度合い。詳しくは：効用理論（保険料の上限・下限）
平行移動不変性: 定数 $c$ を加えると値がちょうど $c$ だけ増える性質 $\rho(X+c)=\rho(X)+c$ 。詳しくは：リスク尺度の公理・大小関係
正の同次性別表記：同次性: 正の定数 $c$ 倍すると値も $c$ 倍になる性質 $\rho(cX)=c\rho(X)$ 。詳しくは：リスク尺度の公理・大小関係
劣加法性: 合算したリスクの値が個々の値の和を超えない性質 $\rho(X+Y)\leqq\rho(X)+\rho(Y)$ 。分散効果を表す。詳しくは：リスク尺度の公理・大小関係
単調性: 常に $X\leqq Y$ なら $\rho(X)\leqq\rho(Y)$ となる性質。詳しくは：リスク尺度の公理・大小関係
コヒーレント・リスク尺度: 単調性・劣加法性・正の同次性・平行移動不変性の4つをすべて満たすリスク尺度。詳しくは：リスク尺度の公理・大小関係
リスク尺度: 損失の確率変数 $X$ に、必要な資本の大きさなどを表す実数 $\rho(X)$ を対応させるもの。詳しくは：VaR・TVaR リスク尺度の公理・大小関係
VaR: 損失が所定の確率 $\alpha$ で超えない水準、すなわち損失の分布の $\alpha$ 点（ $100\alpha$ パーセンタイル）。詳しくは：VaR・TVaR
TVaR別表記：期待ショートフォール: 損失が VaR 以上となる部分の平均で表すリスク尺度。連続分布では $E[X\mid X\geqq \mathrm{VaR}_\alpha(X)]$ に一致する。詳しくは：VaR・TVaR CTE（条件付き期待値のリスク尺度）
CTE: 損失が VaR を超えるという条件のもとでの損失の条件付き期待値 $E[X\mid X>\mathrm{VaR}_\alpha(X)]$ 。詳しくは：CTE（条件付き期待値のリスク尺度）
歪みリスク尺度別表記：歪み関数: 損失の分布の上側の確率を歪み関数で変換し、その変換した分布の期待値として定めるリスク尺度。詳しくは：歪みリスク尺度
RoR: リスク量（VaR・TVaR など）に対する期待収益の比。過去問では $RoR_{VaR}$ 、 $RoR_{TVaR}$ と書く。詳しくは：リスク・リターン指標（RoR）
ポアソン過程: 時刻0から $t$ までのクレーム件数 $N(t)$ が、独立増分で、平均 $\lambda t$ のポアソン分布に従う確率過程。詳しくは：ポアソン過程・クレーム件数過程
クレーム件数過程別表記：件数過程・計数過程: 時刻0から $t$ までのクレーム件数 $N(t)$ を時刻の関数とみた確率過程。詳しくは：ポアソン過程・クレーム件数過程
クレーム総額過程別表記：総額過程: 時刻0から $t$ までのクレーム総額 $S(t)$ を時刻の関数とみた確率過程。詳しくは：ポアソン過程・クレーム件数過程複合ポアソン分布
複合ポアソン過程: クレーム件数過程がポアソン過程であるときのクレーム総額過程。詳しくは：複合ポアソン分布
非斉時ポアソン過程: クレームの発生の強さが時刻とともに変わる（強度関数 $\lambda(t)$ をもつ）ポアソン過程。詳しくは：非斉時ポアソン過程・オペレーショナル・タイム破産確率（非斉時ポアソン過程・オペレーショナル・タイム）
オペレーショナル・タイム: 強度関数を時刻で積分した $\Lambda(t)=\int_0^t\lambda(s)\,ds$ を新しい時刻とみなすことで、非斉時ポアソン過程を強度1のポアソン過程に置き換える時間の尺度。詳しくは：非斉時ポアソン過程・オペレーショナル・タイム破産確率（非斉時ポアソン過程・オペレーショナル・タイム）
強度関数: 時刻 $t$ でのクレームの発生の強さ $\lambda(t)$ 。微小時間 $h$ にクレームが1件起こる確率が $\lambda(t)h$ で近似される。詳しくは：非斉時ポアソン過程・オペレーショナル・タイム
サープラス別表記：サープラス過程: 保険会社の期首の資産に収入保険料を加え、支払ったクレーム総額を差し引いた額 $U(t)=u+ct-S(t)$ 。詳しくは：調整係数・Lundberg不等式破産確率（連続時間・厳密解）
破産確率: サープラスがいつか（または所定の期間内に）負になる確率。詳しくは：破産確率（連続時間・厳密解）破産確率（離散時間モデル）破産確率の近似計算（正規近似ほか）
調整係数: $\lambda+cR=\lambda M_X(R)$ などを満たす正の数 $R$ 。Lundbergの不等式で破産確率の上限 $e^{-Ru}$ を与える。詳しくは：調整係数・Lundberg不等式
Lundbergの不等式: 調整係数 $R$ を使い、期首サープラス $u$ のときの破産確率が $\psi(u)\leqq e^{-Ru}$ と抑えられることを示す不等式。詳しくは：調整係数・Lundberg不等式
最低記録別表記：更新幅: サープラスがそれまでの最低の水準を下回ったときの水準。下回った幅を最低記録の更新幅という。詳しくは：破産確率（連続時間・厳密解）
標準ブラウン運動別表記：ブラウン運動: 時刻0で0から始まり、時刻 $s$ から $t$ までの増分が互いに独立で平均0・分散 $t-s$ の正規分布に従う、連続な確率過程。詳しくは：ブラウン運動（破産理論）
マルチンゲール: それまでの情報のもとで、将来の値の条件付き期待値が現在の値に等しい確率過程。詳しくは：調整係数・Lundberg不等式
再保険別表記：受再: 保険会社が引き受けた責任の一部を、他の保険会社（再保険会社）に引き受けてもらう保険。詳しくは：ストップロス再保険比例再保険再保険の効果比較
出再別表記：出再割合・出再保険料: 再保険に出すこと。元受保険会社が引き受けた責任のうち再保険に移す部分。詳しくは：比例再保険超過額再保険特約
元受保険別表記：元受・元受保険金: 再保険に対して、保険会社が保険契約者から直接引き受ける保険。詳しくは：比例再保険
比例再保険別表記：割合再保険: 保険金・保険料を一定の割合で元受会社と再保険会社が分け合う再保険。詳しくは：比例再保険
超過額再保険別表記：超過額再保険特約: 契約ごとに保有額を定め、保険金額のうち保有額を超える部分の割合で責任を出再する再保険。詳しくは：超過額再保険特約
超過損害額再保険別表記：ELC: 1事故あたりの損害額のうち、エクセスポイントを超える部分（限度額まで）を再保険会社が支払う再保険。詳しくは：超過損害額再保険
ストップロス再保険: 一定期間のクレーム総額（または損害率）が所定の額を超えた部分を再保険会社が支払う再保険。詳しくは：ストップロス再保険
関数型再保険: 再保険者の責任額が、保険会社の年間の支払保険金総額 $S$ から直接に $h(S)$ の形で決まる再保険。比例再保険・ストップロス再保険がこれにあたる。詳しくは：関数型再保険（ELC等）
任意再保険: 個々の元受契約ごとに、出再するかどうかと条件をそのつど決める再保険。詳しくは：再保険の効果比較
特約再保険: あらかじめ結んだ契約により、条件に当てはまる元受契約を包括して自動的に出再する再保険。詳しくは：再保険の効果比較
再保険料別表記：ネット再保険料・グロス再保険料: 再保険に対して元受会社が再保険会社に支払う保険料。再保険金の期待値をネット再保険料、それに付加したものをグロス再保険料という。詳しくは：ストップロス再保険超過損害額再保険
保有別表記：保有額: 元受会社が再保険に出さず、自ら負担する部分。詳しくは：比例再保険超過額再保険特約
エクセスポイント: 超過損害額再保険・ストップロス再保険で、再保険会社が支払を始める損害額の水準。詳しくは：ストップロス再保険超過損害額再保険
極値理論: 分布の最大値や、高い閾値を超える部分の振る舞いを扱う理論。巨大損害の評価に使う。詳しくは：極値理論
一般化パレート分布別表記：GPD: 高い閾値を超えた部分の分布の極限として現れる分布。平均超過関数が閾値の1次式になる。詳しくは：一般化パレート分布（GPD）・平均超過関数
一般化極値分布別表記：GEV: 正規化した最大値の極限として現れる分布を1つの式にまとめた分布で、フレシェ分布・グンベル分布・ワイブル分布を含む。詳しくは：極値理論
平均超過関数: 閾値 $u$ を超えたという条件のもとでの超過分の期待値 $e(u)=E[X-u\mid X>u]$ 。詳しくは：一般化パレート分布（GPD）・平均超過関数
超過分布関数: 閾値 $u$ を超えたという条件のもとでの超過分 $X-u$ の分布関数。詳しくは：一般化パレート分布（GPD）・平均超過関数
閾値: 極値理論で、それを超える部分を巨大損害として取り出す水準。詳しくは：一般化パレート分布（GPD）・平均超過関数極値理論
ブロック最大値モデル: データを一定の大きさのブロックに分け、各ブロックの最大値に一般化極値分布を当てはめるモデル。詳しくは：極値理論
フレシェ分布: 一般化極値分布のうち、裾が重い分布（パレート分布など）の最大値の極限として現れる分布。詳しくは：極値理論
グンベル分布: 一般化極値分布のうち、指数分布・正規分布などの最大値の極限として現れる分布。詳しくは：極値理論
ワイブル分布: 一般化極値分布のうち、上限のある分布（一様分布など）の最大値の極限として現れる分布。詳しくは：極値理論
最大値吸引域別表記：MDA: 正規化した最大値が同じ極値分布に収束する分布の集まり。詳しくは：極値理論
コピュラ: 多変量の同時分布関数を、各変数の周辺分布関数を通して表すための、 $[0,1]$ 上の一様な周辺をもつ同時分布関数 $C(u,v)$ 。詳しくは：コピュラ一般（Sklarの定理等）
アルキメデス型コピュラ: 生成作用素 $\varphi$ を使って $C(u,v)=\varphi^{-1}(\varphi(u)+\varphi(v))$ と表されるコピュラ。クレイトン・グンベル・フランクの各コピュラを含む。詳しくは：アルキメデス型コピュラ
クレイトン・コピュラ: $C(u,v)=(u^{-\theta}+v^{-\theta}-1)^{-1/\theta}$ （ $\theta>0$ ）で表されるアルキメデス型コピュラ。左裾に従属性をもつ。詳しくは：クレイトン・コピュラ
グンベル・コピュラ: 右裾に従属性をもつアルキメデス型コピュラ。詳しくは：アルキメデス型コピュラ
フランク・コピュラ: 裾従属性をもたないアルキメデス型コピュラ。詳しくは：アルキメデス型コピュラ
経験コピュラ: 観測データの順位から求めたコピュラ。詳しくは：経験コピュラ
生存コピュラ: 同時生存関数を周辺の生存関数で表すときのコピュラ $\hat C(u,v)=u+v-1+C(1-u,1-v)$ 。詳しくは：コピュラ一般（Sklarの定理等）
Sklarの定理: 任意の同時分布関数が、周辺分布関数とコピュラ $C$ を使って $F(x,y)=C(F_X(x),F_Y(y))$ と表せることを示す定理。詳しくは：コピュラ一般（Sklarの定理等）
共単調別表記：共単調コピュラ: 2つの確率変数が、ある確率変数の増加関数としてそろって動く関係。対応するコピュラは $C(u,v)=\min(u,v)$ 。詳しくは：共単調性・反単調性
反単調別表記：反単調コピュラ: 一方が増えると他方が必ず減る関係。対応するコピュラは $C(u,v)=\max(u+v-1,0)$ 。詳しくは：共単調性・反単調性
裾従属係数別表記：右裾従属係数・左裾従属係数: 一方の変数が極端に大きい（小さい）ときに、他方も極端に大きく（小さく）なる確率の極限。右裾と左裾がある。詳しくは：裾従属係数
ケンドールのτ別表記：ケンドールの順位相関係数: 観測の組のうち順位がそろう組（一致対）とそろわない組（不一致対）の確率の差として定める順位相関係数。詳しくは：ケンドールのτ
スピアマンのρ: 各変数を周辺分布関数で $[0,1]$ に移した値どうしのピアソンの積率相関係数として定める順位相関係数。詳しくは：スピアマンのρ・順位相関係数
ピアソンの積率相関係数別表記：積率相関係数・相関係数: 共分散を2つの標準偏差の積で割った値。線形の関係の強さを表し、周辺分布の変換で値が変わる。詳しくは：相関尺度・多変量正規分布
周辺分布別表記：周辺分布関数: 多変量の同時分布から、1つの変数だけに着目して得られる分布。詳しくは：コピュラ一般（Sklarの定理等）
多次元正規分布: 任意の線形結合が正規分布に従う多変量の分布。平均ベクトルと分散共分散行列で決まる。詳しくは：相関尺度・多変量正規分布

投資理論

安全資産・無リスク利子率別表記：安全資産・無リスク資産・無リスク利子率・無リスク金利・安全資産利子率・リスクフリー・レート・リスクフリーレート・リスクフリー: 将来の収益があらかじめ確定しており、収益率の分散がゼロとみなせる資産のこと（国債などが代表例）。その利回りを無リスク利子率（記号 $r_f$ ）と呼び、CAPM・オプション評価・シャープ比など投資理論全体の「基準点」になる。詳しくは：接点ポートフォリオ CAPM・証券市場線（SML）
ペイオフ: オプションや先物などの取引から満期（清算時）に受け取る金額のこと。行使価格 $K$ のコールなら満期日のペイオフは $\max(S_T-K,\,0)$ 。購入時に支払ったプレミアム（代金）を差し引く前の受取額であり、損益＝ペイオフ−プレミアム。詳しくは：オプション基礎（コール・プット・ペイオフ）
空売り別表記：ショート・セリング: 証券を借りて先に売り、後で買い戻して返す取引。価格が下落すると利益になる。ポートフォリオ理論では投資比率がマイナス（ $w<0$ ）のポジションとして表れる。詳しくは：ポートフォリオの期待収益率最小分散ポートフォリオ
ボラティリティ: 収益率の標準偏差 $\sigma$ のこと。価格変動の大きさを表し、オプション評価では原資産収益率の変動性を指す最重要パラメータ。ボラティリティが大きいほどコール・プットとも価格は高くなる（ベガは正）。詳しくは：ブラック・ショールズ式グリークス（デルタ・ガンマ・ベガ・シータ・ロー）
クーポン別表記：クーポン率・クーポン・レート: 債券が保有者に定期的に支払う利息のこと。額面に対する年率をクーポン率（クーポン・レート）と呼ぶ。クーポンの支払いが無い債券が割引債（ゼロクーポン債）。詳しくは：債券価格・YTM（最終利回り）
額面: 債券の満期に償還される金額（券面に記載された金額）。債券価格が額面と等しい状態をパー、上回る状態をオーバー・パー、下回る状態をアンダー・パーと呼ぶ。詳しくは：債券価格・YTM（最終利回り）パーレート・保有期間利回り
割引債（ゼロクーポン債）別表記：割引債・ゼロクーポン債・ゼロ・クーポン債: クーポン（利息）の支払いがなく、満期に額面のみを償還する債券。額面より安く発行され、価格と額面の差が利回りの源泉になる。 $t$ 年割引債の価格はスポットレート $z_t$ と $P=100/(1+z_t)^t$ の関係にある。詳しくは：スポットレート・ディスカウントファクター
株主資本コスト: 株主が投資に対して要求する期待収益率 $r_E$ 。株式価値評価（配当割引モデル・残余利益モデル等）の割引率として使い、実務ではCAPM（ $r_E=r_f+\beta(E[R_M]-r_f)$ ）で推定することが多い。詳しくは：配当割引モデル（DDM）基礎 CAPM・証券市場線（SML）
ヘッジ: 保有ポジションと逆方向に動く資産・デリバティブを組み合わせて、価格変動リスクを相殺すること。例：株式ポートフォリオの下落リスクを先物売りやプット買いで抑える。詳しくは：グリークス（デルタ・ガンマ・ベガ・シータ・ロー）株価指数先物・為替先物
ロング・ショート別表記：ロング・ショート: 買い持ちのポジションがロング、売り持ちがショート。オプションでは買い手（権利を持つ側）がロング、売り手（義務を負う側）がショート。ショートは価格下落で利益になる。詳しくは：オプション基礎（コール・プット・ペイオフ）先物・フォワード（無裁定価格）
超過収益率別表記：超過収益・超過リターン: 無リスク利子率を上回る収益率の部分 $E[R]-r_f$ 。リスクを取ったことへの見返りを表し、シャープ比の分子やCAPMの市場リスクプレミアムの土台になる。詳しくは：シャープ比・ジェンセンのα CAPM・証券市場線（SML）
時価総額別表記：時価総額加重: 株価×発行済株式数で計算される企業の市場価値。CAPMの市場ポートフォリオは「すべての資産を時価総額に比例して保有する」ポートフォリオであり、「同額ずつ」ではない点が正誤問題で問われる。詳しくは：CAPM・証券市場線（SML）
連続複利・離散複利別表記：連続複利・離散複利: 利息の複利計算の刻み方の違い。離散複利は $(1+r)^T$ で、連続複利は刻みを無限に細かくした極限として $e^{rT}$ で運用成果を表す。ブラック・ショールズ式は連続複利表記（ $e^{-rT}$ で割引）を使う。詳しくは：ブラック・ショールズ式先物・フォワード（無裁定価格）
クリーン・サープラス関係別表記：クリーンサープラス関係・クリーン・サープラス: 株主資本（純資産）の変動が「純利益−配当」だけで説明できるという会計上の関係： $B_t=B_{t-1}+\text{純利益}_t-\text{配当}_t$ 。この関係が成り立つとき、残余利益モデルは配当割引モデルと同じ株式価値を与える。増資や自己株式取得があると崩れる。詳しくは：PBR・PER・株式価値指標残余利益モデル
後向き帰納別表記：後向き帰納法・バックワード・インダクション: 満期（最終時点）の価値から現在へ向かって、1ステップずつ遡って各時点の価値を計算する手法。多期間二項モデルやアメリカン・オプションの評価で使う。ゲーム理論でも同じ発想が使われる（バックワード・インダクション）。詳しくは：二項モデル（多期間・アメリカン）展開形ゲーム・後向き帰納法
ターミナルバリュー別表記：継続価値: 多段階の価値評価で、予測期間が終わった後に残る価値のこと（継続価値）。安定成長への移行を仮定し、ゴードン成長モデル $P_T=D_{T+1}/(r-g)$ 等で評価して現在価値に割り引く。DCF法では企業価値の大半を占めることが多い。詳しくは：多段階成長DDM DCF・WACC（割引キャッシュフロー法）
レバレッジ: 借入れを使って自己資金以上の金額を投資すること。ポートフォリオ理論では接点ポートフォリオへの投資比率が1を超える（ $\alpha>1$ ）ポジションとして表れる。期待収益率とリスクの両方が拡大する。詳しくは：ポートフォリオの期待収益率分離定理（トービンの2基金分離）
EPS（1株当たり利益）別表記：EPS・1株当たり利益: 純利益を発行済株式数で割った、1株が稼ぐ利益（Earnings Per Share）。 $PER=\text{株価}/EPS$ や配当性向（ $=D/EPS$ ）の計算に使う基礎指標。詳しくは：サステイナブル成長率・ROE・配当性向 PBR・PER・株式価値指標
BPS（1株当たり純資産）別表記：BPS・1株当たり純資産: 純資産（株主資本の簿価）を発行済株式数で割った、1株当たりの純資産（Book-value Per Share）。 $PBR=\text{株価}/BPS$ の分母になる。詳しくは：PBR・PER・株式価値指標
配当利回り: 1株当たり配当を株価で割った比率 $D/P$ 。定率成長の配当割引モデルでは $D_1/V_0=r-g$ が成り立ち、期待収益率＝配当利回り＋成長率と分解できる。詳しくは：定率成長DDM（ゴードン成長モデル）
EBIT（利払前・税引前利益）別表記：EBIT: 支払利息と税金を差し引く前の利益（Earnings Before Interest and Taxes）。 $NOPAT=EBIT\times(1-\tau)$ （ $\tau$ ：実効税率）の形で、DCF法・EVAの計算の入力になる。詳しくは：DCF・WACC（割引キャッシュフロー法）EVA・NOPAT・ROIC
想定元本: スワップ等のデリバティブで、金利などのキャッシュフロー計算の基準とするための名目上の元本。計算にだけ使われ、元本そのものは交換しない。詳しくは：金利スワップ
限界効用逓減: 富が1単位増えたときの効用の増分（限界効用）が、富が多いほど小さくなる性質。効用関数が凹（ $U''<0$ ）であることと同値で、リスク回避的な選好に対応する。詳しくは：期待効用・確実等価リスク回避度・リスク許容度
テイラー展開: 関数を「ある点のまわりの多項式」で近似する数学の道具。1次の項（傾き）だけの近似が線形近似で、2次の項まで入れると曲がり（凸性）を補正できる。債券のデュレーション＋コンベキシティ近似、オプションのグリークスによる損益近似はいずれもテイラー展開に基づく。詳しくは：修正デュレーションコンベキシティ（凸性）オプション戦略（スプレッド・ストラドル等）
凹関数・凸関数別表記：凹関数・凸関数: 上に膨らんだ形の関数が凹関数（ $f''<0$ ）、下に膨らんだ形が凸関数（ $f''>0$ ）。効用関数が凹ならリスク回避型、凸ならリスク追求型（リスク愛好型）に対応する。詳しくは：期待効用・確実等価リスク回避度・リスク許容度
ジェンセンの不等式別表記：イェンセンの不等式: 凹関数 $f$ と確率変数 $X$ について $E[f(X)]\le f(E[X])$ が成り立つという不等式（凸関数なら向きが逆）。リスク回避型投資家の確実等価が期待値より小さくなる（リスク・ディスカウントが正になる）ことの数学的根拠。詳しくは：期待効用・確実等価